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上證50ETF期權日報20190702: 期權隱含波動率回落

來源: 2019-07-02 09:01:55

  市場行情與分析

  2019年07月01日,上證50ETF收于3.02,漲0.0680,漲幅為2.30%,成交量為13.22億份,成交金額為39.85億元。

  2019年07月01日,上證50ETF期權201907月份系列合約總成交量為2921695份,總持倉量為2211385份。所有月份系列合約總成交量為3314744份,總持倉量為2956126份。201907月份合約總成交量占所有月份合約總成交量的88.1%,201907月份合約總持倉量占所有月份合約總持倉量的74.8%。上證50ETF看跌期權成交量與看漲期權成交量的比值為0.68,看跌期權持倉量與看漲期權持倉量的比值為0.85。

  上周上證50ETF凈值震蕩整理,7月平值期權隱含波動率回升至25.02%,當前上證50ETF的30日歷史波動率為17.35%。昨日北上資金恢復凈流入41億元,受益于外資對銀行保險等金融股的偏愛,50ETF凈值上漲勢頭顯著。當前股市的風險因素較少,期權的隱含波動率開始回落,可以執行delta中性的賣出寬跨式策略。

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(本文內容僅供參考,并不構成投資建議!投資者據此操作,風險自擔。)

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